ヒストリカルボラティリティを求めるには、まず「価格変動率」を求める必要があります。
そして、ある一定期間(25日や30日がよく使われる)の価格変動率から標準偏差を求めると、1日あたりのヒストリカルボラティリティが算出されます。ただし、一般的にヒストリカルボラティリティは「年率」で考えることが多いので、年率換算します。
ヒストリカルボラティリティは、値上がり率(または値下がり率)の変動を示すテクニカル指標です。一方、標準偏差ボラティリティは、価格の変動の大きさを示すテクニカル指標です。
ヒストリカルボラティリティの場合、価格が計算期間内に動いたとしても、値上がり率(または値下がり率)が一定であればゼロになりますが、標準偏差ボラティリティの場合は、価格が計算期間内に1円でも動けば、0より大きな数値が出ます。
ヒストリカルボラティリティは、一般的には標準偏差ボラティリティと同じ使い方をします(標準偏差ボラティリティとは(見方と使い方・欠点と注意点・テクニカル指標))を参照)。ともに、ボラティリティを数値化した指標で、標準偏差ボラティリティが上昇・下降する局面では、ヒストリカルボラティリティも同じように上昇・下降します。ただし、値上がり率(または値下がり率)の変動を示す指標ですので、標準偏差ボラティリティより動き方は緩やかになりやすいです。
→1から学ぶテクニカル指標(姉妹サイト「投資戦略」より)
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