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ヒストリカルボラティリティ(見方と使い方・標準偏差ボラティリティとの違い・テクニカル指標)

ヒストリカルボラティリティ(見方と使い方・標準偏差ボラティリティとの違い・テクニカル指標)




ヒストリカルボラティリティとは

  • ヒストリカルボラティリティ(HV:Historical Volatility)とは、過去の値動きから算出した変動率のことで、値上がり率(または値下がり率)の変動を示すボラティリティを数値化したテクニカル指標です。



ヒストリカルボラティリティの計算式

ヒストリカルボラティリティを求めるには、まず「価格変動率」を求める必要があります。

  • 価格変動率=log|V(t)÷V(t-1)|

    → log:自然対数
    → V(t):今日の価格(株価)
    → V(t-1):昨日の価格(株価)


そして、ある一定期間(25日や30日がよく使われる)の価格変動率から標準偏差を求めると、1日あたりのヒストリカルボラティリティが算出されます。ただし、一般的にヒストリカルボラティリティは「年率」で考えることが多いので、年率換算します。

  • ヒストリカルボラティリティ(年率:%)=年間の営業日数の平方根×1日あたりのヒストリカルボラティリティ×100

    → 年間の営業日数:250日を使うのが一般的です
    → 平方根:√(ルート)のことです





標準偏差ボラティリティとの違い

ヒストリカルボラティリティは、値上がり率(または値下がり率)の変動を示すテクニカル指標です。一方、標準偏差ボラティリティは、価格の変動の大きさを示すテクニカル指標です。
ヒストリカルボラティリティの場合、価格が計算期間内に動いたとしても、値上がり率(または値下がり率)が一定であればゼロになりますが、標準偏差ボラティリティの場合は、価格が計算期間内に1円でも動けば、0より大きな数値が出ます。




ヒストリカルボラティリティの見方と使い方

ヒストリカルボラティリティは、一般的には標準偏差ボラティリティと同じ使い方をします(標準偏差ボラティリティとは(見方と使い方・欠点と注意点・テクニカル指標))を参照)。ともに、ボラティリティを数値化した指標で、標準偏差ボラティリティが上昇・下降する局面では、ヒストリカルボラティリティも同じように上昇・下降します。ただし、値上がり率(または値下がり率)の変動を示す指標ですので、標準偏差ボラティリティより動き方は緩やかになりやすいです。




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