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RCI(順位相関係数)とはー見方と使い方・設定(パラメーター)・テクニカル指標

RCI(順位相関係数)とはー見方と使い方・設定(パラメーター)・テクニカル指標


RCI(順位相関係数)とは

  • RCI(Rank Correlation Index:順位相関係数)とは、順位相関係数というスピアマンの数式に当てはめて計算されるオシレーター系指標オシレーター系のテクニカル指標)です。 価格そのものではなく、価格の動きと時間に順位をつけて、その順位の相関度合いから価格の方向や反転ポイントをを見る指標です。



順位相関係数とは?その計算式

RCIは、時間と価格が関連性を持たずに独立して動くことが前提となっており、ある期間における時間と価格に順位をつけて順位相関係数というスピアマンの数式に当てはめて計算されます。

順位相関係数は、A:直近を1として過去に1つさかのぼるごとに1ずつ加算した時間の順位番号をつけ、B:計算期間中で終値の高い順に1から番号をつけ価格の順位番号にする。C:時間の順位番号と価格の順位番号の差の2乗を計算し計算期間の合計を計算します。

  • 順位相関係数=100×(1−6×Cの値/(計算期間×(計算期間の2乗−1)))

-100から+100までの数値で表されますが、これを0から100になるようにしたものを「循環行程係数」といいます。




循環行程係数の計算式

  • 循環行程係数=50+順位相関係数/2





RCIの見方と設定(パラメーター)

RCIは、100%に近づくと高値圏、-100%に近づくと安値圏と判断します(循環行程係数の場合、100%に近づくと高値圏、0%に近づくと安値圏と判断します)。ゆえに、RCIが100%に近づけば戻り売りのポイント、-100%に近づけば押し目買いのポイントになります。

期間は、週足では13週や26週、日足では9日や27日で設定することが多いです。ただ、RCIは、個々の銘柄ごとの上昇・下降の期間のパターンを見つけて期間を設定するのが反転ポイントがフィットして一番よく効きます。しかし、その場合でも、価格の上昇・下降の期間が一定で推移することはないので、RCIと価格の天底が必ずズレてきます。ゆえに、だましが多くなる可能性があります。

そのため、実際にRCIを使う場合は、単純に「100%に近づけば戻り売りのポイント、-100%に近づけば押し目買いのポイント」とするのではなく、100%、または-100%に近づいた後、RCIの数値が反転した所を、戻り売りor押し目買いのポイントとするか、他のテクニカル指標の売買シグナルも併せて見て判断した方がよいでしょう。




RCIを見る場合の注意点

RCIは、相場にトレンドが発生していれば時間と価格の相関が高まりますので、時間と価格が独立して動いているというRCIの前提が崩れてしまい、機能しなくなる弱点があります。




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