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指数平滑移動平均とは(移動平均との違い・計算式)

指数平滑移動平均とは(移動平均との違い・計算式)


指数平滑移動平均とは

  • 指数平滑移動平均(しすうへいかついどうへいきん)とは、「指数平滑平均」とも呼ばれる、計算期間内において、過去の価格よりも直近の価格になるほど比重を置いて計算される平均値です。指数平滑移動平均はMACD(マックディー)のもとになっていることでよく知られています。



指数平滑移動平均の特徴と移動平均との違い

指数平滑移動平均は、移動平均(単純移動平均)より、わずかに価格の動きに沿ったラインとなるのが特徴で、直近の価格に比重を置いた平均値であるため、計算期間内の数値を単純に平均した単純移動平均より、価格の動きに敏感に反応します。そのため、単純移動平均よりトレンドの転換を早く捉えることができます。ただし、その分だましも多くなりやすいです。






指数平滑移動平均の計算式

  • 当日の指数平滑移動平均=前日の指数平滑移動平均+α×(当日の終値ー前日の指数平滑移動平均)

α:(平滑化定数、0≦α≦1)=2÷(N+1)

計算期間の初日は、前日の指数平滑移動平均はないので、単純移動平均をそのまま指数平滑移動平均とします。「N」には、初日に使った単純移動平均の期間を入れます。







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