本文へスキップ

ストキャスティクスとは(見方と使い方)

ストキャスティクスとは(見方と使い方)


ストキャスティクスとは

  • ストキャスティクス(Stochastics)とは、売られ過ぎ・買われ過ぎを示すオシレーター系指標(オシレーター系のテクニカル指標)です。 オシレーター系指標としては、RSIと並ぶ代表格で、相場の行き過ぎを判断して、価格の動きが反転するポイントで売買シグナルを出す指標です。「ストキャスティクス」は、”確率”・”推計”という意味です。

    ストキャスティクスは、ジョージ・レーン氏が開発した指標で、%K、%D、%SDという3つの指標を組み合わせて売買の判断をします。例えば、%Dと%SDを組み合わせたり、%Kと%Dを組み合わせて売買の判断をします。%Dと%SDの組み合わせはシグナルが少し遅れることから「スローストキャスティクス」と呼ばれ、%Kと%Dの組み合わせはシグナルが早く出るので「ファストストキャスティクス」と呼ばれています。



ストキャスティクスの計算式

ストキャスティクスは、直近の終値とN日間の絶対的な価格レンジを比べてモメンタムを測っています。


例えば、10日のストキャスティクスであれば、今日の終値と過去10間の最安値の差を、過去10日間の最高値と最安値の差で割ったものとなり、それを100倍して計算されます。


  • %K=100×(Ct−Ln)÷(Hn−Ln))

    Ct=今日の終値
    Ln=過去N日の最安値
    Hn=過去N日の最高値

%Dは%K(デフォルト値=3日)の単純移動平均です。


  • %D=M日間の%Kの移動平均(デフォルトなら3日間の%Kの移動平均)

%SDは、%D(デフォルト値=3日、週足なら3週間)の単純移動平均です。

  • %SD=%DのY日間の単純移動平均(デフォルトなら3日間の%Kの移動平均)



設定(パラメーター)

ストキャスティクスの上記の計算式のNの値は、5日、9日、14日などを使うのが一般的です。週足の場合は、9週や14週を使うのが一般的です。MやYの値はデフォルトでは3日ですが、この期間をズラすと、全体の売買ポイントがズレやすくなるので、基本的にはあまりイジらないです。ストキャスティクスは、一般的に期間を長く設定することは珍しく、基本的には短い期間の売買を目的に作られた指標という面があるため、あまり長い期間を設定してもストキャスティクスの利点が損なわれやすくなると考えられます。





ストキャスティクスの見方と使い方

ストキャスティクスの%K、%D、%SDという3つの指標は、ともに0%から100%の間で推移します。それぞれ価格が上昇すれば上がり、下降すれば下がります。それぞれ極端に高い数値が出れば買われ過ぎ、極端に低い数値が出れば売られ過ぎを示します。ただし、価格の上昇・下降が続いている状況では、0%や100%で張り付くこともあります。

ストキャスティクスは、長い期間のチャートを見る場合は、%Dと%SDの組み合わせであるスローストキャスティクスを用い、短い期間のチャートを見る場合は、%Kと%Dの組み合わせであるファストストキャスティクスを用いるのが一般的です。それぞれの売買シグナルは「ファストストキャスティクスとスローストキャスティクスの違い」のページを参照してください。以下では、一般的なストキャスティクスの見方を示します。

  • %K、%D、%SDという3つの指標は、70%以上で買われ過ぎ、30%以下で売られ過ぎ、と判断されます。ただし、これはあくまで目安となります。実際に売買する際は、精度をさらに高めるために80%以上で買われ過ぎ、20%以下で売られ過ぎ、とする場合もあります。また、これはあくまで目安であり、その水準に達したからといって、売買シグナルが出たということではありません。一般的には、その水準に達した後に反転した地点が売買シグナルとなります。
  • ストキャスティクスは、50%水準がニュートラルの状態です。
  • ストキャスティクスは、オシレーター系指標ですので、相場平穏時(揉み合い相場)に逆張りをする際に向くテクニカル指標である一方、強いトレンドが出ている時や変動率が激しい時は通用しないテクニカル指標でもあります。





動画で解説ーYouTubeー

1から学ぶテクニカル指標(姉妹サイト「投資戦略」より)













関連記事




テクニカル指標







その他「テクニカル分析」に関する記事は以下。




テクニカル分析の基礎



チャートの見方





投資手法





ローソク足の種類





ローソク足の組み合わせパターン





移動平均線





ゴールデンクロスとデッドクロス





チャートでトレンド分析





チャート分析







酒田五法





フィボナッチ





ペンタゴンチャート





テクニカル指標





米国





その他





姉妹サイトの紹介

株初心者のための株式投資と相場分析方法

株式投資初心者の方から中・上級者の方まで、全ての投資家に必要な投資情報を詳しく解説したサイトです。投資信託やデリバティブ、経済学の内容も充実。

株式マーケットデータ

IMM投機筋ポジション・投資部門別売買状況・裁定取引の推移・信用残の推移・株価指標・債券・為替の動向まで、投資をする際に見ておきたいデータを集めたサイトです。

投資戦略

マーケット動向をブログ形式で随時更新。日々の投資の参考にご活用ください。

初心者のための仮想通貨専門サイト

仮想通貨を1からわかりやすく徹底解説(動画付き)!投資情報からトレード手法まで、仮想通貨をはじめるならここから!



バナースペース