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標準偏差ボラティリティとは(見方と使い方・欠点と注意点・テクニカル指標)

標準偏差ボラティリティとは(見方と使い方・欠点と注意点・テクニカル指標)


標準偏差ボラティリティとは




標準偏差ボラティリティの計算式

  • 標準偏差ボラティリティ(%)=標準偏差(σ)÷移動平均×100



計算例

例えば、ある銘柄のある日の移動平均が1000円で、標準偏差が50だったとすれば、

  • 50÷1000×100=5

となり、標準偏差ボラティリティは「5%」ということになります。
標準偏差ボラティリティは、価格が計算期間内に1円でも動けば、0より大きな数値が出ます。






標準偏差ボラティリティの見方と使い方・欠点と注意点

標準偏差ボラティリティは、価格が急騰・急落すれば大きくなる傾向があります。特に、価格の急落時は、標準偏差ボラティリティが急激に大きくなる傾向があります。

標準偏差ボラティリティは、価格に強いトレンド上昇トレンドまたは下降トレンド)が発生する可能性がある時は上昇しやすくなります。トレンドの強弱を見る際に使うのが一般的です。ただし、発生したトレンドが強いものであれば効果的ですが、緩やかなトレンド(上昇トレンドまたは下降トレンド)の局面では効果を発揮しにくいです。

ゆえに、例えば、価格が持ち合い(保ち合い)相場からブレイクアウトし、トレンドが発生した可能性が高い時に、そのトレンドが強いのか、弱いのか、順張り(じゅんばり)でついていっていいのかを標準偏差ボラティリティが上昇するかで判断する、といった方法が一般的です。

ただし、気を付けておきたいのは、標準偏差ボラティリティは、価格の上昇や下落を示す指標ではない、ということです。トレンドの方向ではなく、トレンドが強いのか弱いのかを判断するために使う指標です。

標準偏差ボラティリティは、ボラティリティを標準偏差を使って数値化した指標です。価格の変動度合いによってボラティリティは大きくなったり小さくなったりします。価格の変動が緩やかであればボラティリティは小さくなりますし、激しければ大きくなります。ただし、永久に変動が激しいことはなく、いずれ緩やかになります。一方、緩やかな変動も永久ではなく、いずれ激しくなります。ゆえに、ボラティリティは、ある程度で上下します。

ボラティリティを示すテクニカル指標は、オシレーター系指標に属されることが多いですが、買いシグナルや売りシグナルを出してくれるテクニカル指標ではありません。ボラティリティを示すテクニカル指標が高い水準を示している時は、価格の動きが激しいため、短期売買向きの相場と言えますが、判断を間違えれば大きな損失につながりやすいですし、ボラティリティを示すテクニカル指標が低い水準を示している時は、価格の動きが緩やかであるため、利益も損失も出にくいです。

金融ショックなど起これば、価格の動きが激しくなるため、ボラティリティは跳ね上がります。ゆえに、ボラティリティのピーク時の逆張りは効果的になりやすいですが、過去の水準などと照らし合わせながら、必ずピークを確認できるまで、加えて、その時に短期のトレンドが転換したかどうかを確認してから、トレードするのがいいと考えられます。




ボラティリティを示すテクニカル指標

ボラティリティを示すテクニカル指標としては、標準偏差ボラティリティの他に、ヒストリカルボラティリティも代表的な指標です。




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