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ボックス・ジェンキンス法(ARIMAモデル)とは

ボックス・ジェンキンス法(ARIMAモデル)とは


ボックス・ジェンキンス法とは

  • ボックス・ジェンキンス法とは、「ARIMAモデル(Auto Regressive Integrate Moving Average)」とも呼ばれる、定常性を満たした階差系列から自己回帰モデルと移動平均モデルを結合して時系列モデルの作成・予測を行う方法のことです。



ボックス・ジェンキンス法の特徴

ボックス・ジェンキンス法は、経済構造をブラックボックスとして、ある変数の特性は過去の変数の時系列データに反映されていると考えるため、他の経済情報はある変数を予測するために必要ではなく(必要なのは過去データのみ)、容易に短期的な予測が行える方法です。










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