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テールリスク

テールリスク


テールリスクとは

  • テールリスク(tail risk)とは、発生する確率は低いが、発生した場合に損失の影響が大きいリスクのことです。一般的には、自然災害やテロ、リーマンショックなどを指すことが多いです。
  • 一方、これまでのデータや経験からは予測できなかったことが起こって、金融市場が強い衝撃(被害)を受ける事象のこと「ブラックスワン」といいます。こちらは事前に発生時期や被害範囲の予測できず確率論などでは予測できなかった場合に使われます。



ブラックスワンの可能性を示す指標

スキュー指数
ブラックスワンややテールリスクが起こる可能性を示す指標






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