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バーゼルVとは

バーゼルVとは


バーゼルVとは

  • バーゼルV(Basel3)とは、世界的な金融危機となったリーマンショックを背景に、銀行監督の問題に対応するため、2010年にバーゼルUを再検討した国際金融業務を行う銀行の自己資本比率流動性に関する国際統一基準のことです。



バーゼルVの内容

バーゼルVは、バーゼルUの改訂版です。バーゼルVでは、銀行の自己資本の量と質の見直しが行われました。量では自己資本比率の引き上げ(8%以上)を、質では「Tier1(中核的自己資本)」と呼ばれる普通株式と内部留保など資本制の高いものを実質7%以上保有することを義務付けています。

バーゼルVでは、自己資本を「コアTier1(狭義の中核的自己資本)」、「Tier1(中核的自己資本)」、「総資本」の3段階に分け、それぞれの比率を2013年から段階的に引き上げて、最終的には4.5%、6%、8%の最低基準を満たすと同時に、2016年以降は将来のストレス期に耐え得るよう2.5%の資本保全バッファーの導入を盛り込んでいます。2019年からは全面的に適用される予定となっています(→「2022年からの適用」に変更されました)。





[追記] バーゼルV最終合意

2017年12月、バーゼルVが最終合意。それまで、自己資本比率の分母となるリスク資産の算出方法について、米国と日欧の主張が対立していました。米国は厳格な算定を主張し、標準的手法の80%、日欧はそれに反発し70%を主張していましたが、最終的に日欧寄りの「72.5%」で決着。日欧が低い水準を主張していたのは、高くなると、それまでリスクでなかったものがリスクとして判定されるためですので、低めの水準で決着されたことで邦銀は追加資本を回避できそうです。
加えて、株や債券の一部などのリスクウェート増加で合意されました。銀行が株や債券に投資をする場合、それはリスク資産ですので、それを管理しなければなりません。これまで株や債券は、概ね100%のリスクウェートがかかっていましたが、それが変更されました。それらの内容は以下です。

未上場株 100%
400%へ
上場株など 100%
250%へ
劣後債 100%
150%へ
TLAC債
150%へ

リスクウェートが変更、すなわち上記の通り引き上げられました。これらは、銀行が株や債券に投資しにくくなったことを示しています。バーゼルVは、2027年までに段階的に適用されます。また、バーゼルVは、「2022年からの適用」に変更されました。





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