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包括的資本分析レビュー(CCAR)とは

包括的資本分析レビュー(CCAR)とは


包括的資本分析レビュー(CCAR)とは

  • 包括的資本分析レビュー(CCAR:Comprehensive Capital Analysis and Review)とは、TARP(問題資産救済プログラム)に基づいて、政府の出資を受けた銀行持株会社(BHCs)に実施するストレステスト(資産査定)のことです。大規模で複雑な銀行持株会社が資金繰り維持のために十分な自己資本を保有すること、持続的な信用仲介機能を提供すること、カウンターパーティーとの債務の履行を果たすことを目的として、経済環境が悪化しても業務が計測できるかどうかを検証するために実施するものです。CCARは、ストレステストの次の段階として、金融機関自社株買い増配などを含む資本計画が適切かどうかを審査するものです。

    2008年に起こった金融危機で、金融システム上で重要である金融機関の経営悪化が実体経済に大きな影響を及ぼす恐れがあることが明らかになりました。このため金融システムの安定の観点から、米国ではFRB(連邦準備制度理事会)が2011年に初めてCCARを実施しました。

    CCARは、銀行持株会社がFRBから提示されたストレスシナリオ等を自社で策定したストレスシナリオ等によって損失を算定し、それに基づいて資本計画を立案して資本の評価を行ってFRBに提出します。それを受けたFRBが資本の十分性を評価し、収益や費用、自己資本比率等を評価します。このCCARは米国ではマクロのストレステストとして位置付けています。





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