信用リスクモデル（クレジットリスクモデル）とは
信用リスクモデル（クレジットリスクモデル）とは
信用リスクモデルとは
- 信用リスクモデル（読み方：しんようりすくもでる｜英語：credit risk model）とは、デフォルト（債務不履行）となる危険がある債券に関して、信用リスク（クレジットリスク）の大きさを推計するモデルです。推計方法はさまざま考えられていますが、「構造型アプローチ」と「誘導型アプローチ」に分類されます。
構造型アプローチとは
構造型アプローチ（読み方：こうぞうがたあぷろーち｜英語：structual approach）とは、「バランスシートアプローチ」とも呼ばれる、企業の財務データによって信用リスク（クレジットリスク）の大きさを推計する方法です。構造型アプローチは、例えば企業価値が債務の時価を下回ればデフォルト（債務不履行）の状態と判断するモデルがあります。
誘導型アプローチとは
誘導型アプローチ（読み方：ゆうどうがたあぷろーち｜英語：reduced form approach）とは、デフォルト（債務不履行）が発生するメカニズムは考えず、一定の確率でデフォルトが発生すると仮定してから信用リスク（クレジットリスク）を推計する方法です。デフォルトが発生する一定の確率の与え方によって、様々なモデルがあります。
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