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信用リスクモデル(クレジットリスクモデル)とは

信用リスクモデル(クレジットリスクモデル)とは






信用リスクモデルとは




構造型アプローチとは

構造型アプローチ(読み方:こうぞうがたあぷろーち|英語:structual approach)とは、「バランスシートアプローチ」とも呼ばれる、企業の財務データによって信用リスク(クレジットリスク)の大きさを推計する方法です。構造型アプローチは、例えば企業価値債務時価を下回ればデフォルト(債務不履行)の状態と判断するモデルがあります。




誘導型アプローチとは

誘導型アプローチ(読み方:ゆうどうがたあぷろーち|英語:reduced form approach)とは、デフォルト(債務不履行)が発生するメカニズムは考えず、一定の確率でデフォルトが発生すると仮定してから信用リスク(クレジットリスク)を推計する方法です。デフォルトが発生する一定の確率の与え方によって、様々なモデルがあります。






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