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インプライド・ボラティリティ(IV)とは

インプライド・ボラティリティ(IV)とは






インプライド・ボラティリティ(IV)とは

  • インプライド・ボラティリティ(英語:IV/Implied Volatility)とは、現在の市場でのオプション価格から逆算してもとめられる将来の予想変動率のことです。市場参加者が将来、どの程度の変動率を予想しているかの数値です。

インプライド・ボラティリティ(IV)は、オプション価格を決定する際に、過去のデータからボラティリティを推定したり、自らの判断で評価するのではなく、ボラティリティを現在の市場の評価から推定したものです。




ボラティリティとは

オプション取引における"ボラティリティ"とは、一定期間にわたって価格がどの程度の変動特性を持っているかということです。ボラティリティは統計的に数値が測定され、その価格に内在している変動特性を意味するものです。

ボラティリティは、以下の2種類があります。









※その他「デリバティブ」に関する記事は以下。




デリバティブの基礎







先物









オプション







スワップ






リスク









裁定取引





べーシス取引





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