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先先スワップとは

先先スワップとは


先先スワップとは

  • 先先スワップ(さきさきすわっぷ:forward-forward swap)とは、異なる期日の先物為替と先物為替の取引のことです。通常のスワップ取引では、先物為替と直物為替を同時に取引しますが、先先スワップは、先物為替と先物為替を取引します。異なる期日の先物為替のポジションをカバーする際や、先日付スタートのスワップをつくる際、先先期間の利回りを確定させる際に利用される取引です。



先先スワップの例(ディスカウント)

先先スワップでは3カ月先のドル買いと6カ月先のドル売り、のような組み合わせで取引されます。この場合、ディスカウント(相場の開き)の幅は、直物からそれぞれの先物期日までのディスカウントの差となります。





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