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システィマティック・リスクとは

システィマティック・リスクとは


システィマティック・リスクとは

  • システィマティック・リスク(systematic risk)とは、市場全体に対する個別銘柄の相対的なリスク(ベータ(β)係数)のことです。ポートフォリオのリスクの尺度として用いられます。



システィマティック・リスクの見方

システィマティック・リスクは、1をリスクの分岐点としており、1を上回っている場合は、市場の平均よりリスクが高いことを示し、期待収益率も大きいことを示します。一方、1を下回っている場合は、市場の平均よりリスクが低いことを示し、期待収益率も小さいことを示します。





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