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裁定マージンとは

裁定マージンとは






裁定マージンとは

  • 裁定マージン(読み方:さいていまーじん|英語:arbitrage margin)とは、異なる市場間における価格の幅(裁定されていない状態)のことです。一般的には市場間の裁定取引が活発に行われていれば、裁定マージンは短時間でゼロに近づきます。
  • 裁定取引(さいていとりひき|arbitrage:アービトラージ)とは、現物市場と先物市場など、異なる市場間の価格差を利用して取りを目的とする取引のことです。
  • (さや)または差也(さや)とは、相場における価格差のことです。



裁定マージンの解説

例えば、日経平均株価原資産)と日経平均先物デ リバティブ)では、時間差や地域差、市場の違いなどで価格が異なる現象が出てくることがあります。この価格のズレの幅が「裁定マージン」です。日経平均株価と日経平均先物は、日経平均株価が原資産となるので、日経平均株価と日経平均先物で価格に乖離が生じれば、いずれその2つの価格は収束しやすくなりますので、安い方を買って高い方を売っておけば、その差額を儲けることができます。こういった取引が裁定取引ですので、裁定取引が活発であれば、裁定マージンは短時間でゼロに近づきます。






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