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BPV（べーシス・ポイント・バリュー）とは

BPV（べーシス・ポイント・バリュー）とは






BPV（べーシス・ポイント・バリュー）とは

  • BPV（英語：Basis Point Value｜べーシス・ポイント・バリュー）とは、金利が1べーシスポイント（0.01％）変動した時のその商品の価格変化を現在価値で示したものです。
  • べーシスポイントとは、微小な数値を表す時に用いられる単位で、金利の場合は、1単位＝0.01％のことを指します。



BPVはリスク額を算出する手段

BPV（べーシス・ポイント・バリュー）は、市場の変動からリスク額を算出する際に使われます。金利変動リスク（金利リスク）の分析の基礎的なもので、1べーシスポイント（0.01％）変動した時に、資産・負債やスワップなどのデリバティブの損益がどの程度変動するかを計る際に使われます。これによって、計った金利変動リスクをベースにして、どれだけをヘッジして、どれだけをポジションを保有して利益を出していけそうかを判断することができます。一般的には、0.1％金利が変動した場合を基準にする10べーシス・ポイント・バリュー「10BPV」が使われます。






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