本文へスキップ

ベガ(カッパ)とは

ベガ(カッパ)とは






ベガとは

  • ベガ(英語:Vega)とは、オプションの価格変化を示す指標(リスク・パラメータ)の一つで、ボラティリティが1単位動いた時に生じるオプション料の変化を示した指標です。ベガが大きいとボラティリティの変化に対するオプションの感応度が高いことを示し、ベガが小さいとボラティリティの変化に対するオプションの感応度が低いことを示します。ベガは「カッパ」とも呼ばれ、以下の式で表されます。

    ベガ=オプション料の変化/ボラティリティの変化



オプションのリスク・パラメータ(価格変化を示す指標)とは

オプションの価値(オプション料)は、現在の市場価格と権利行使価格権利行使期間までの期間、ボラティリティ、金利によって決まりますが、オプションの価値がこれらの要因によってどう変化するのかを示した指標が「オプションのリスク・パラメータ(価格変化を示す指標)」です。オプションのリスク・パラメータ(価格変化を示す指標)には、以下のようなものがあります。









※その他「デリバティブ」に関する記事は以下。




デリバティブの基礎







先物









オプション







スワップ






リスク









裁定取引





べーシス取引





姉妹サイトの紹介

株初心者のための株式投資と相場分析方法

株式投資初心者の方から中・上級者の方まで、全ての投資家に必要な投資情報を詳しく解説したサイトです。投資信託やデリバティブ、経済学の内容も充実。

株式マーケットデータ

IMM投機筋ポジション・投資部門別売買状況・裁定取引の推移・信用残の推移・株価指標・債券・為替の動向まで、投資をする際に見ておきたいデータを集めたサイトです。

投資戦略

マーケット動向をブログ形式で随時更新。日々の投資の参考にご活用ください。

初心者のための仮想通貨専門サイト

仮想通貨を1からわかりやすく徹底解説(動画付き)!投資情報からトレード手法まで、仮想通貨をはじめるならここから!



バナースペース