マーケットリスク(市場リスク)は、市場価格や指標などの変動によって保有するポジションの価値が変動して、損失が発生するリスクのことです。つまり、マーケットリスク(市場リスク)にさらされているポジションというのは、市場価格によって時価で評価されているということになります。
マーケットリスク(市場リスク)を管理するには、市場動向やポジションに関してさまざまなシナリオを想定し、感応度を分析したり、VaR(バリューアットリスク)などの手法を用いるのが一般的です。
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