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限月間スプレッドとは(限月間スプレッド取引の特徴)

限月間スプレッドとは(限月間スプレッド取引の特徴)


限月間スプレッドとは

  • 限月間スプレッド(げんげつかんすぷれっど:Calender Spread)とは、同一商品の先物の異なる2つの限月(げんげつ)におけるスプレッド(価格差)のことです。限月間スプレッドは「カレンダースプレッド」とも呼ばれます。



限月間スプレッド取引とは

限月間スプレッド取引とは、限月間スプレッド(同一商品の先物の異なる2つの限月におけるスプレッド(価格差))を利用した取引のことです。




限月間スプレッド取引の特徴

限月間スプレッド取引は、2つの限月間の価格が乖離している場合に(現物と比較して)、割安な方には買い、それと同時に割高な方には売りを入れて、その価格の乖離が縮小して適正水準に戻った時に反対売買を行って利鞘(りざや)を得る、といった取引です。つまり、同一商品の異なる限月間の裁定取引です。

先物の取引では、直近限月の取引が活発になり、価格変動が激しくなりやすい傾向があります。一方で、翌限月の取引は活発ではなく、出来高(できだか)が少ないです。この2つは、限月が代わる時に出来高が増えるため、限月間スプレッドはこの時に行われやすいです。







※その他「デリバティブ」に関する記事は以下。




デリバティブの基礎







先物









オプション







スワップ






リスク









裁定取引





べーシス取引





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