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金利先物取引とは

金利先物取引とは






金利先物取引とは

  • 金利先物取引(読み方:きんりさきものとりひき|英語:interest rate futures)とは、先物取引のうち、債券や預金、手形など、金利商品を将来の一時点(決済日)で一定価格で売買を約束する取引のことです。



金利先物取引のルール

金利先物取引では、「金利」を売買するために、金利先物の価格を「100マイナス金利」に決められています。もし、先物価格が97.50の場合、「100.00-2.50」ということになり、金利は2.50%であることを示すことになっています。この式からわかるように、金利が上昇すれば先物価格は低下し、金利が低下すれば先物価格が上昇します。






金利先物取引の使い方

金利先物取引は、将来の金利の低下や上昇に対応するために有効な取引です。例えば、A会社が将来、借入にかかる金利が上昇してしまうリスクを不安に思っているとすれば、金利先物を売っておけば(売建てておけば)そのリスクを回避することができます。金利が上昇した時に先物価格は低下しますので、その時に売っておいた金利先物を買戻しすれば、金利先物取引で利益を得ることができます。これで借入にかかる金利が上昇しても、その分を金利先物取引の利益で相殺できることになりますので、リスクを回避できるのです。

  • 東京金融先物取引所の金利先物の対象となる円預金の期間は3カ月
  • 決済期日(限月)は3,6,9,12月
  • 取引単位は1億円
  • 価格の最小変動単位 0.01








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