スキュー指数は、オプション市場で将来の大きな価格変動リスクに備える取引が増えると上昇し、減ると低下します。すなわち、ブラックスワンやテールリスクへの警戒心が高まれば上昇する指数です。スキュー指数は、100を平常の状態としており、100より上であればプット・オプションが買われて、プット・オプションのボラティリティが上昇している状態ですので警戒心が高まっている、リスクが高まっていることを示します。スキュー指数は、英国がEU(欧州連合)から離脱すること(ブレグジット)が決まった時は153.66まで上昇しました。
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