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金利変動リスク(金利リスク)とは

金利変動リスク(金利リスク)とは






金利変動リスク(金利リスク)とは

  • 金利変動リスク(読み方:きんりへんどうりすく|英語:interest rate risk)とは、金利の変動によって発生する危険のことです。金利変動リスクは「金利リスク」ともいい、金利変動リスク(金利リスク)は、ミス・マッチングべーシスリスクによって発生します。



金利変動リスク(金利リスク)の例

例えば、銀行は預金を受けて貸出を行っていますが、貸出期間中に預金金利が上昇し、貸出金利と同じになって利ざやがなくなれば収益を得ることは出ません。または、貸出期間中に金利が低下して貸出金利が預金金利を下回った場合は、逆ざやとなり、損失が発生することもあります。こういった金利変動によって発生する危険のことを金利変動リスクといいます。こういった金利変動リスクに対して、正確な金利変動予測などによって収益の極大化と流動性の確保に適した資産負債の構成を達成するのがALM(資産負債総合管理)です。






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