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CVaR(期待ショートフォール・テールロス)とは

CVaR(期待ショートフォール・テールロス)とは






CVaRとは

  • CVaR(英語:Conditional Value at Risk)とは、「期待ショートフォール」や「テールロス」とも呼ばれる、将来の一定期間において、ポートフォリオの損失額がVaR以上になるという条件を付した時の、損失額の条件付きの期待値のことです。



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