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フィルタールールとは（10％ルールについて）

フィルタールールとは






フィルタールールとは

  • フィルタールール（英語：filter rule）とは、株価が上昇し始めるとある程度の間は上昇が続き、下落し始めるとある程度の間は下落が続くということを想定して、相場の転換点からの反転がある値幅以上になるとリバランスを行う投資戦略です。



10％ルール

フィルタールールの代表的な手法としては、米国（アメリカ）の投資家であるサイラス・ハッチが100年以上前に示した、相場の転換点からの反転が「10％以上」を基準とする「10％ルール」という手法が代表的です。




フィルタールールの検証

1960年代、効率的市場仮説を検証する一環として、フィルタールールなどテクニカル分析の有効性について検証がなされました。この結果、売買コストを考慮すると統計的には有効性は認められないと報告されました。ただし、近年ではそれらの一部には有効性があるというレポートも出てくるようになっています。




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