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マーケットインパクトとは

マーケットインパクトとは


マーケットインパクトとは

  • マーケットインパクト(英語:market impact)とは、自分の売買注文によって市場価格が動いた場合の価格変化の大きさのことです。マーケットインパクトは「市場インパクト」とも呼ばれます。





マーケットインパクトが大きくなる場合

例えば、流動性(りゅうどうせい)が低い銘柄に大量の売り注文を入れた場合(成行注文で)、その時の市場価格に買い注文を入れている投資家がいなければ、その時点の価格より低い価格で取引することになります。この場合、売り注文を入れる前の価格と、注文後についた価格の差がマーケットインパクトの大きさとなります。

流動性が低い銘柄であればあるほど、また、売買注文の額が大きいほど、そして、短時間の執行であればあるほど、マーケットインパクトは大きくなります。マーケットインパクトの差額は投資家のコストとなるため、「マーケットインパクトコスト」とも呼ばれています。









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