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定量評価とは

定量評価とは






定量評価とは

  • 定量評価（読み方：ていりょうひょうか｜英語：quantitative analysis、quantitative evaluation）とは、パフォーマンス評価の一つで、過去の運用実績を定量的に分析して運用評価を行うことです。この場合の「運用実績」とは、投資リターンの過去のデータ系列を意味します。



わかりやすく簡単に・その例

定量評価は、つまり数値を判断材料として運用評価を行うことです。例えば、ある期間のポートフォリオの実績の投資リターンを見て運用実績を評価することをいいます。




定量評価では正確な評価はできない

定量評価は、定量的なデータのみで運用を評価しますが、こういった評価方法は、最終的な運用の成果を示す数値のみで判断するため、不確実な世界で考えられる多くの事象の1つ、つまり結果のみで評価することになります。そのため、その結果的な数値の背景にある多くの情報を見ていないことになります。

例えば、ある期間のポートフォリオの実績の投資リターンを見たたけでは、その期間にそのポートフォリオがとっていたリスクの大きさを把握することができません。大きなリスクを取っていたにも関わらず投資リターンが少ないということもあるのです。そのため、正確な運用の良否を判断するのは非常に難しい評価方法です。これを補う評価方法としては「定性評価」があります。






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