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トレイナーブラック測度（トレイナーブラック尺度）とは

トレイナーブラック測度（トレイナーブラック尺度）とは






トレイナーブラック測度とは

  • トレイナーブラック測度（読み方：とれいなーぶらっくそくど｜英語：Treynor Black measure）とは、「トレイナーブラック尺度（読み方：とれいなーぶらっくしゃくど）」とも呼ばれる、シングルのインデックスモデルを使って、ベンチマークと連動する部分と連動しない部分に分離して、ベンチマークに連動しない部分の残差リスクの大きさでアクティブリターンを除したものです。



残差リスクの大きさとは

この場合の「残差リスクの大きさ」とは、残差（連動する部分と連動しない部分の差）のリターンの標準偏差を意味します。




アクティブリターンとは

アクティブリターンとは、超過収益率のことで、アクティブ運用のリターンを意味します。




インフォメーションレシオとの違い

トレイナーブラック測度（トレイナーブラック尺度）は、インフォメーションレシオ（IR：情報比）とよく似た指標ですが、インフォメーションレシオは、ベンチマークからの乖離の甲木さから計算されるトラッキングエラーを分母としている点に違いがあります。






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