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ブートストラップ法とは(ブロックブートストラップ法について)

ブートストラップ法とは






ブートストラップ法とは

ブートストラップ法(英語:bootstrap method)とは、リサンプリング(観測データを取り出して並べ替えること)を繰り返して、そのデータからあるパラメータを推定したり、推定されたパラメータのバイアスや分散、信頼区間などを評価する方法です。ブートストラップ法は、スタンフォード大学のブラッドリーエフロン氏(Bradley Efron 1979)によって提唱された方法です。




ブロックブートストラップ法とは

ブロックブートストラップ法(英語:block bootstrap method)とは、任意の長さのデータ系列をひとかたまりのデータとしてリサンプリングする方法です。




パラメータ

ブートストラップ法のパラメータは様々あり、単純なもでは平均値があり、その他には投資の平均リターンやリスクなどで応用されています。データに時系列構造がある場合にはブロックブートストラップ法が用いられます。




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