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ストレステスト（資産査定）とは

ストレステスト（資産査定）とは






ストレステスト（資産査定）とは

  • ストレステスト（英語：stress test｜意味：資産査定）とは、金融市場が混乱した場合や経済状況が悪化した場合に、銀行は経営が続けられるかどうかの耐久性をみるリスク管理手法です。 検査対象に通常より厳しい状態を作り、これに耐えられるかどうかを検査することです。ストレステストは、金融機関の健全性の確認をする方法の1つとして行われています。



具体的な状況

ストレステストは、具体的には、経済成長率が落ち込んだ場合、国債価格が下落した場合、外国為替市場の急変など、大きなストレス（負荷）がかかる状況を想定して行われます。耐久力に疑いが生じるおそれのある銀行は資本増強などの対応が求められます。




ストレステストの目的

ストレステストは、不測の事態に備えることを目的に、監督庁局が銀行が保有している有価証券（債券や株式）や融資などの状況を点検して潜在的なリスクを計測し、発生確率が低いとされるリスクシナリオと照らし合わせて資産の健全性を調べます。一般的にストレステストは、点検相手に不利なリスクシナリオが設定されるため、これによって金融市場や投資家の不安を解消する効果もあるとされています。

ストレステストは、2008年のリーマンショック時に、それまで健全とされていた銀行が次々に経営不振に陥りました。欧州でも債務危機の深まりで南欧を中心に銀行の信用不安が高まりました。こうした反省を踏まえて、米欧では定期的にストレステストが実施され、体力の弱った金融機関を早い段階で見つけようとしています。

日本でも3メガバンクなどが独自のシナリオに基づいて健全性を検証し、金融庁が各社の経営に生かすよう求めていましたが、2019年から金融庁と日本銀行（日銀）が大手行を対象に、ストレステストを共同で実施することになりました。それまで各行がつくる独自のシナリオに委ねていましたが、両当局がつくる共通シナリオに基づいて結果が検証されます。各行は海外収益の比率が高まっており、海外発のリスクの影響を受けやすくなっているため、各行の課題を洗い出し、金融システム全体の安定性向上につなげる狙いがあります。対象となっているのは3メガバンクと三井住友トラスト・ホールディングス、農林中央金庫。




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