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経済政策不確実性指数(EPU Index)

経済政策不確実性指数(EPU Index)


経済政策不確実性指数(EPU Index)とは

  • 経済政策不確実性指数(EPU Index:US Economic Policy Uncertainty Index)とは、主要新聞の経済関連記事から経済政策に関して「不確実」「不確定」などのキーワードを含む記事の数や、将来の税制優遇措置の期限切れの数、エコノミストの経済予想のブレ幅の3項目から、経済政策の先行きの不確実性(不透明性)を測定し指数化した指標です。ニック・ブルーム教授(スタンフォード大学)、スティーブン・デービス教授、スコット・ベイカー教授の3名が中心となって調査・開発された指数で、これまで湾岸戦争や9・11同時多発テロ、リーマンショックや欧州危機、米国の債務上限問題などの不確実性のイベントの際に指数が上昇したことから注目されている指数です。



VIX指数との連動性

経済政策不確実性指数は、VIX指数と連動しやすい傾向のある指数です。もし、経済政策不確実性指数とVIX指数が乖離している場合は、どちらかの指数が先行きの不確実性(不透明性)を織り込んでいない可能性があるので注意が必要です。





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