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スワップレートとは

スワップレートとは


スワップレートとは

  • スワップレート(swap rate)とは、直先スプレッド(直物相場と先物相場の差異)を直物相場に対する比率に直して年率換算したものです。



スワップレートの計算式

  • (直物スプレッド/直物相場)×(年/先物期間)×100%=スワップレート

例えば、直物相場が1ドル=120円で3カ月の先物相場が118・70円なら、

(1.30円/120円)×(12カ月/3カ月)×100=約4.3%

となり、スワップレートは、約4.3%となります。









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