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フォワードレート(先物為替レート)とは

フォワードレート(先物為替レート)とは


フォワードレート(先物為替レート)とは

  • フォワードレート(forward rate:先物為替レート)とは、先物為替取引において適用される外国為替のレートことです。すなわち、取引の成約から資金受渡しまでの期間が3営業日目またはそれ以降(銀行間取引の場合による。対顧客取引の場合は、受渡しが約定日の翌日以降)の取引に適用されるレートです。
    為替レートには、通貨の受渡し時期によって、スポットレートとフォワードレートがあります。一般的にニュースなどで報じられる為替レートは「スポットレート」が主です。フォワードレートは、将来の為替レートを示すもので、スポットレートと2通貨間の金利差によって決まります。



ディスカウントとは?プレミアムとは?

フォワードレートは、将来の為替レートを示すもので、スポットレートと2通貨間の金利差によって決まりますので、フォワードレートはスポットレート、または2通貨間の金利差の変動によって変動します。フォワードレートとスポットレートの差異を「直先スプレッド」といい、直先スプレッドがマイナスである場合を「ディスカウント」、プラスである場合を「プレミアム」といいます。




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