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ローとは

ローとは


ローとは

  • ロー(Rho)とは、オプションの価格変化を示す指標(リスク・パラメータ)の一つで、金利の変化によって生じるオプション料の変化を示した指標です。ローは、以下の式で表されます。

    ロー=オプション料の変化/金利の変化




ローの見方

ローは、一般的には短期金利1%の変化に対するオプション料の変化を示します。ただ、比較的金利の与える影響は低いとされ、残存期間の短いオプションではあまり考慮する必要がないとされています。




オプションのリスク・パラメータ(価格変化を示す指標)とは

オプションの価値(オプション料)は、現在の市場価格と権利行使価格権利行使期間までの期間、ボラティリティ、金利によって決まりますが、オプションの価値がこれらの要因によってどう変化するのかを示した指標が「オプションのリスク・パラメータ(価格変化を示す指標)」です。オプションのリスク・パラメータ(価格変化を示す指標)には、以下のようなものがあります。






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