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RAROC(リスク調整後資本収益率)とは

RAROC(リスク調整後資本収益率)とは


RAROC(リスク調整後資本収益率)とは

  • RAROC(Risk Adjusted Return On Capital)とは、ポートフォリアのそれぞれの固有のリスクに応じて資本の配分を行う、または資本効率を評価するために開発されたリスク調整後資本収益率のことです。



RAROC(リスク調整後資本収益率)の計算式



信用リスク調整済み資本=リスク資産の額×資産の残存期間×信用リスク係数

→リスク資産の額(オフバランス取引含む)
→残存期間=キャッシュフローの加重平均
→信用リスク係数=格付けによって決まる。信用度が高ければ係数は小さくなる。


ゆえに、RAROCは残存期間が短く、信用リスク係数が小さいほど高くなります。








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